A R ซื้อขาย ระบบ

ดาว. ระบบการซื้อขายที่เข้าร่วมกันยายน 2009 สถานะ: One pip ครั้ง 177 กระทู้สวัสดี เมื่อไม่นานมานี้ข้าพเจ้าได้เข้าพบกับ S. T.A. R. ระบบการค้าหรือ Super Trade System supertradesystemindex. html และสงสัยว่าคนอื่นพูดถึงเรื่องนี้ได้อย่างไร สมมุติว่าแทนที่จะใช้ Moving Averages เหมือนกับหุ่นยนต์ส่วนใหญ่ที่อิงกับหลักการ Elliot Wave และหุ่นยนต์เนื้อสัตว์บางชนิด ฉันยังได้ทบทวนบทความที่คนโพสต์ใน Forex Peace Army forexpeacearmypublic radesystem เพียงแค่สงสัยว่าพ่อค้าคนไหนที่พูดเกี่ยวกับระบบนี้หรือคนอื่นโดยทั่วไป พวกเขาเป็น SCAM หรือไม่ หรือทำงานบางอย่างจริงๆผมเป็นผู้เขียน Supertradesystem และ New Elliott Wave Rule โปรดให้ฉันชี้สิ่งที่ Supertradesystem หรือ Super Trades At Retrace (STAR) ออกและสิ่งที่ไม่ใช่ แม้ว่าการเขียนกฎใหม่สำหรับ Elliott Wave หมายความว่าฉันอยู่ลึกเข้าไปใน EW แต่ STAR ไม่ได้ใช้การนับ EW หรือพึ่งพา ความสัมพันธ์ที่ทำให้การทำงานของ EW และในตลาดมีการใช้งานโดยใช้เครื่องมือที่มีให้ นี่คือระบบการซื้อขายด้วยตนเองไม่ใช่หุ่นยนต์ประเภทใด ตัวชี้วัดช่วยให้สามารถวิเคราะห์ความเร็วได้ คลื่นลูกใหม่แต่ละตัวจะทำงานด้วยความเร็วที่แตกต่างกันและขนาดแท่งโดยพลการจะไม่สามารถจับสัญญาณที่ตลาดส่งออกไปโดยไม่ต้องจับคู่เครื่องมือของคุณกับความเร็วที่แตกต่างกันก่อน เป็นซอสลับสำหรับ STAR โดยพื้นฐานแล้วจะเป็นการ decontainerizes ข้อมูลและแปลให้คุณวิเคราะห์ความเร็ว STAR ใช้เครื่องมือแรกในการดึงข้อมูลความเร็วจากตลาดเพื่อให้ได้การตั้งค่าที่คุณต้องการสำหรับเครื่องมือสัญญาณ นี่คือสิ่งที่ทำให้ระบบมีความถูกต้องแม่นยำ ไม่มีตัวชี้วัดโมเมนตัมที่ง่ายสามารถทำเช่นนี้ได้เนื่องจากพวกเขามากเกินไปเป็นคำใบ้และตาบอดเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงความเร็ว หากคุณใช้ระยะเวลาโดยพลการเพื่อใช้เทคนิคการวิเคราะห์ของคุณคุณจะสามารถมีความถูกต้องได้หากคุณโชคดีและการเลือกของคุณเกิดขึ้นเป็นความเร็วเดียวกันกับเวลานี้ แต่น่าเสียดายที่วิธีนี้เป็นที่ต้องการเพราะความเร็วที่ตลาดสามารถเลือกเป็น many. What เป็นระบบการซื้อขายโดย Van K. Tharp, Ph. D. ผู้ค้าต้องถามเราอย่างสม่ำเสมอถามว่าอะไรคือระบบวัตถุประสงค์ของบทความนี้คือเพื่อให้ข้อมูลดังกล่าวชัดเจนที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ก่อนอื่นให้ดูข้อมูลเบื้องหลังเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจว่าระบบอยู่นอกบริบทของการซื้อขายอย่างไร คุณจะได้เรียนรู้ว่าคนที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับระบบอย่างไรตามความเกี่ยวข้องของเงิน ส่วนที่สองของบทความนี้จะเน้นที่การกำหนดระบบการซื้อขายอย่างชัดเจน ส่วนที่สามของบทความนี้จะมุ่งเน้นไปที่ภาพกว้างของแผนธุรกิจของคุณ สุดท้ายให้ความสำคัญกับองค์ประกอบสำคัญ ๆ ในการพัฒนาระบบ ในหนังสือ Robert Kiyosakis, Cash-Quad Quadrant เขาแยกคนสองประเภทที่ทำงานเพื่อเงินและสองประเภทของคนที่มีเงินทำงานสำหรับพวกเขา ในแต่ละกรณีลักษณะเฉพาะประการสำคัญประการหนึ่งคือวิธีการจัดการกับระบบ ขั้นแรกให้มองไปที่ความคิดของระบบธุรกิจ McDonalds เป็นแฟรนไชส์รายใหญ่เป็นชุดใหญ่ของระบบที่ซื้อ ในความเป็นจริงผู้ที่ซื้อแฟรนไชส์ ​​McDonalds ต้องไปที่ Hamburger University ประมาณหกเดือน (ผมเชื่อว่านั่นคือความยาวของมัน) เพื่อเรียนรู้ระบบการดำเนินงานแฟรนไชส์ มีระบบสำหรับการจัดส่งอาหารเตรียมอาหารลูกค้าอวยพรให้บริการภายในไม่กี่นาทีการทำความสะอาด ฯลฯ และระบบทั้งหมดเหล่านี้สามารถดำเนินการได้ง่ายโดยผู้จัดการที่มีระดับวิทยาลัยและพนักงานที่อาจเป็นผู้ที่ตกต่ำในโรงเรียนมัธยม . กล่าวได้ว่าระบบเป็นสิ่งที่ทำซ้ำได้ง่ายพอที่จะดำเนินการโดยเด็กอายุ 16 ปีที่อาจไม่สดใสและทำงานได้ดีพอที่จะทำให้คนจำนวนมากกลับมาเป็นลูกค้า ตอนนี้รู้ว่าคำจำกัดความของระบบช่วยให้มองไปที่ว่าคนในสี่ช่องทางการไหลของกระแสเงินสดเกี่ยวข้องกับระบบอย่างไร ลูกจ้าง . พนักงานมีแรงจูงใจโดยทั่วไปด้านความปลอดภัย พวกเขามีงานทำและทำงานเพื่อหาเงิน พนักงานโดยทั่วไปใช้ระบบ พวกเขาไม่จำเป็นต้องรู้ว่าพวกเขากำลังใช้ระบบ แต่นั่นคือหน้าที่ของพวกเขา ตัวอย่างเช่นพนักงานคนหนึ่งของ McDonalds จะทักทายลูกค้าและรับคำสั่งซื้อ พนักงานคนนี้ใช้ระบบคำทักทายของลูกค้าเป็นหลัก พนักงานส่วนใหญ่ไม่เข้าใจระบบ แต่พวกเขาก็รู้ว่างานของพวกเขาคืออะไร และนี่เป็นเรื่องปกติของพนักงานที่เป็นพ่อค้าหรือพนักงานที่ทำงานเป็นพ่อค้า พวกเขามักจะถามคำถามเช่นสิ่งที่ฉันควรจะซื้อหุ้นอะไรคือตลาดที่จะทำหรือฉันจะไปเกี่ยวกับการทำเช่นนี้เราเห็นมันตลอดเวลาในคำถามที่เราได้รับ ยกตัวอย่างเช่นสุภาพบุรุษคนหนึ่งที่เรียกว่า CNBC ในขณะที่เขียนเรื่องนี้ขึ้นมาและถามแขกว่าคุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับตลาดที่อาจเกี่ยวกับสงครามและผลประโยชน์ของคนเหล่านี้ได้อย่างไร และพวกเขาก็พูดว่า "ฉันไม่เข้าใจอะไรจริงๆหรอกกรุณาบอกฉันว่าจะทำอย่างไรสื่อการเงินจะเติบโตขึ้นโดยการตอบคำถามของพนักงาน investortrader บุคคลที่ทำงานด้วยตนเอง: คนที่ประกอบอาชีพอิสระมีแรงจูงใจโดยการควบคุมและทำในสิ่งที่ถูกต้อง โปรดสังเกตว่าฉันมักพูดถึงว่าแรงจูงใจเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของอคติที่ผู้ค้าส่วนใหญ่ havethe ต้องถูกต้องและความต้องการในการควบคุมตลาด คนที่ประกอบอาชีพอิสระเป็นทั้งระบบ พวกเขามีพื้นวิ่งบน treadmill เท่านั้นพวกเขา dont รู้ ยิ่งทำงานได้มากเท่าไรก็ยิ่งเหนื่อยล้าเท่านั้น เช่นเดียวกับลูกจ้างคนทำงานอิสระจะทำงานเพื่อเงิน อย่างไรก็ตามพวกเขาชอบมันนิดหน่อยเพราะพวกเขาอยู่ในความดูแล พวกเขาคิดว่าการทำงานหนักขึ้นจะทำให้พวกเขามีรายได้มากขึ้นในระดับหนึ่ง แต่ส่วนใหญ่การทำงานหนักทำให้พวกเขาเหนื่อย อย่างไรก็ตามพวกเขายังคงมองไปข้างหน้าว่าพวกเขาเป็นเพียงคนเดียวที่สามารถทำมันได้อย่างถูกต้อง ดังที่ฉันได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่าตัวเองเป็นระบบ และบ่อยครั้งที่พวกเขาไม่สามารถมองเห็นระบบเพราะเป็นส่วนหนึ่งของมัน พวกเขาจะติดอยู่ในรายละเอียดทั้งหมด นอกจากนี้พวกเขายังมีแนวโน้มที่จะต้องการเพิ่มความซับซ้อน พวกเขามักจะมองหาลัทธินิยมและพวกเขาเชื่อว่าระบบที่สมบูรณ์แบบต้องซับซ้อน พวกเขามักถามว่าอะไรจะทำให้ระบบของฉันสมบูรณ์แบบผู้คนจำนวนมากเข้ามาซื้อขายหลักทรัพย์จากผู้ที่ทำงานด้วยตนเองทันตแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านอื่น ๆ ที่มีธุรกิจขนาดเล็กของตนเองโดยที่พวกเขามีระบบทั้งหมดอยู่ในระบบเดียวกัน นี่คือทั้งหมดที่พวกเขามีแนวโน้มที่จะรู้และพวกเขาก็เข้าใกล้การซื้อขายด้วยวิธีเดียวกัน พวกเขาเพิ่มความซับซ้อนจนกว่าจะถึงแม้ว่ากลยุทธ์นี้ไม่ค่อยได้ผลก็ตาม คนที่ประกอบอาชีพอิสระจะมีแนวโน้มที่จะมีระบบการตัดสินใจที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เจ้าของธุรกิจ: เจ้าของธุรกิจที่ดีควรสามารถเดินออกไปจากธุรกิจได้หนึ่งปีและกลับมาพบว่าทำงานได้ดีขึ้นกว่าเดิม แม้ว่าจะเป็นคำกล่าวในอุดมคติ แต่ก็มีความจริงทางทฤษฎีอยู่บ้าง นี้จะเกิดขึ้นเนื่องจากงานของเจ้าของธุรกิจคือการออกแบบกลุ่มของระบบเพื่อดำเนินธุรกิจให้ดีเพื่อให้พนักงานของเขาสามารถทำงานด้วยตนเอง (หรืออย่างน้อยกับผู้จัดการในสถานที่) กล่าวคือเจ้าของธุรกิจคือผู้ที่ออกแบบระบบและมักเป็นระบบที่เรียบง่าย เจ้าของธุรกิจมักจะทำได้ดีในเวทีการค้าหากพวกเขาเข้าใกล้กระบวนการเดียวกันกับที่เคยดำเนินธุรกิจมาก่อน และแน่นอนเจ้าของธุรกิจมักจะจ้างใครบางคนเพื่อใช้ระบบการค้าของพวกเขาในราคาที่ต่ำกว่ามาก เมื่อ Tom Basso, 1 คนที่ได้รับการสัมภาษณ์ใน The New Market Wizards ทำ workshop กับฉันเขามักจะอธิบายตัวเองว่าเป็นนักธุรกิจคนแรกและคนขายของสอง ส่วนหนึ่งของมุมมองของ Toms คือการมองหางานที่ทำซ้ำ ๆ ซึ่งมนุษย์ในองค์กรของเขาต้องทำซ้ำซ้ำแล้วซ้ำอีก เมื่อเขาพบงานดังกล่าวงานของเขาคือการพัฒนาโปรแกรมเพื่อเอามือออกจากมือมนุษย์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประจำเป็นตัวอย่างที่ดีของระบบที่เรียบง่าย นักลงทุน: บุคคลสุดท้ายในกลุ่มนี้เป็นนักลงทุน นักลงทุนคือคนที่ลงทุนในธุรกิจและเกณฑ์ที่สำคัญที่สุดที่ควรจะเป็นคืออะไรอัตราผลตอบแทนของธุรกิจในคำอื่น ๆ คนนี้จะยังคงถามถ้าฉันใส่เงินในการลงทุนนี้ชนิดของผลตอบแทนที่ฉันจะ ได้รับมันลงทุนตอบแทนสูง (เช่นผลตอบแทนสูงในส่วนของ) มักจะดีธุรกิจที่จะนำเงินของคุณ โรเบิร์ตคิโยซากิอธิบายถึงเรื่องนี้ในฐานะที่เป็นรายได้ซึ่งเงินจะถูกแปลงเป็นความมั่งคั่ง คนร่ำรวยตาม Kiyosaki ได้รับ 70 รายได้จากการลงทุนและ 30 หรือน้อยกว่ารายได้ของพวกเขาจากค่าจ้าง ผู้ค้าส่วนใหญ่อาจไม่ใช่นักลงทุนตามคำจำกัดความนี้ พวกเขาซื้อต่ำหรือขายหุ้นการซื้อขายสูง เป็นผลให้มีสิ่งที่ต้องทำเพื่อสร้างรายได้ นักลงทุนในทางตรงกันข้ามคือคนที่มักมองหาสถานที่ที่พวกเขาสามารถนำเงินของพวกเขาที่สร้างอัตราผลตอบแทนของ 25 หรือสูงกว่าโดยที่พวกเขาทำอะไร หากคุณทราบวิธีรับผลตอบแทนประเภทเหล่านี้คุณควรถือการลงทุนเหล่านั้นให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ หุ้นไฮเทคจำนวนมากมีอัตราการเติบโตของกำไรสูงกว่า 25 และเมื่อทำเช่นนั้นราคาก็เพิ่มขึ้นอย่างมากเนื่องจากเป็นสิ่งที่นักลงทุนต้องการ ปัญหาเกี่ยวกับการลงทุนดังกล่าวไม่ได้เป็นการรับประกันว่าจะดำเนินไปต่อเนื่องตลอดไป หลายท่านอาจค้นพบว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ระบบการซื้อขายคืออะไรคนส่วนใหญ่คิดว่าเป็นระบบการซื้อขายฉันจะเรียกกลยุทธ์การซื้อขาย นี้จะประกอบด้วยแปดส่วน: ตัวกรองตลาด S et up เงื่อนไข A สัญญาณรายการ n กรณีที่เลวร้ายที่สุดกรณีหยุดการสูญเสีย R e-entry เมื่อมีความเหมาะสมขั้นตอนวิธีการปรับขนาดตำแหน่งและคุณต้องหลายระบบสำหรับเงื่อนไขตลาดที่แตกต่างกัน ตัวกรองตลาดเป็นแนวทางในการมองตลาดเพื่อพิจารณาว่าตลาดเหมาะสมกับระบบของคุณหรือไม่ ตัวอย่างเช่นเราสามารถมีตลาดที่เงียบสงบแนวโน้มตลาดแนวโน้มผันผวนตลาดเงียบสงบและตลาดผันผวนแบน และแน่นอนตลาดที่มีแนวโน้มจะรุกหรือหยาบคาย ระบบของคุณอาจทำงานได้ดีในสภาวะตลาดแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น ดังนั้นคุณต้องมีตัวกรองเพื่อกำหนดว่าระบบของคุณมีความเป็นไปได้สูงในการทำงานหรือไม่ หากคุณทำการค้าระบบของคุณหรือไม่เงื่อนไขการตั้งค่าจะเป็นไปตามเกณฑ์การคัดกรองของคุณ ตัวอย่างเช่นหากคุณซื้อขายหุ้นมี 7,000 หุ้นที่คุณอาจตัดสินใจลงทุนในเวลาใดก็ได้ เป็นผลให้คนส่วนใหญ่ใช้ชุดของเกณฑ์การคัดกรองเพื่อลดจำนวนที่ลงไป 50 หุ้นหรือน้อยกว่า ตัวอย่างหน้าจออาจรวมถึงเกณฑ์ของ William ONeils CANSLIM 2 หรือหน้าจอค่าสำหรับหุ้นที่มี PER ที่ดีหรืออัตราส่วน PEG ที่ดีหรือหน้าจอพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและผลตอบแทนจากสินทรัพย์ นอกจากนี้คุณยังอาจมีการตั้งค่าทางเทคนิคก่อนที่จะมีรายการเช่นดูหุ้นที่จะลงไปเป็นเวลาเจ็ดวัน สัญญาณเข้าจะเป็นสัญญาณที่ไม่ซ้ำกันซึ่งคุณจะใช้กับหุ้นที่ตรงกับหน้าจอเริ่มต้นของคุณเพื่อระบุว่าคุณต้องการป้อนตำแหน่งสั้นหรือยาวแค่ไหน มีสัญญาณทุกประเภทที่อาจใช้สำหรับการเข้า แต่มักเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวบางอย่างในทิศทางของคุณที่เกิดขึ้นหลังจากมีการตั้งค่าเฉพาะ ส่วนต่อไปของระบบการค้าของคุณคือจุดป้องกันของคุณ นี่คือการสูญเสียกรณีที่เลวร้ายที่สุดที่คุณต้องการประสบการณ์และกำหนด 1R (หรือความเสี่ยงเริ่มต้นของคุณ) สำหรับคุณ การหยุดของคุณอาจมีคุณค่าบางอย่างที่จะทำให้คุณอยู่ในสต็อกเป็นเวลานาน (เช่นการลดลงของราคาหุ้น 25 หุ้น) หรือสิ่งที่จะช่วยให้คุณออกไปได้อย่างรวดเร็วหากตลาดเปลี่ยนไปจากคุณ (เช่นการลดลงร้อยละ 25) . ป้องกันหยุดเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ตลาดไม่ได้ขึ้นไปตลอดกาลและพวกเขา dont ลงไปตลอดกาล คุณจำเป็นต้องหยุดเพื่อป้องกันตัวเอง ดังที่ฉันกล่าวใน Trade Your Way To Financial Freedom การเข้าสู่ตลาดโดยปราศจากการหยุดการป้องกันก็เหมือนการขับรถผ่านเมืองที่ไม่สนใจไฟสีแดง คุณอาจไปถึงจุดหมายปลายทางของคุณได้ในที่สุด แต่โอกาสที่คุณจะประสบความสำเร็จและปลอดภัยเป็นอย่างมาก ส่วนประกอบที่ห้าของระบบการซื้อขายคือกลยุทธ์การกลับเข้ามาใหม่ของคุณ ค่อนข้างบ่อยเมื่อคุณหยุดลงจากตำแหน่งหุ้นจะหมุนไปในทิศทางที่สนับสนุนตำแหน่งเดิมของคุณ เมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้คุณอาจมีโอกาสที่ดีสำหรับผลกำไรที่ไม่ได้ครอบคลุมตามเงื่อนไขการตั้งค่าและการเข้าสู่ระบบเดิมของคุณ ด้วยเหตุนี้คุณต้องพิจารณาเกณฑ์การกลับเข้ามาใหม่ เมื่อไหร่ที่คุณอาจต้องการกลับเข้าสู่สถานะปิดคุณควรปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เป็นไปได้และเกณฑ์ใดที่จะทำให้คุณกลับเข้าสู่ระบบอีกครั้งส่วนประกอบที่หกของระบบการค้าเป็นกลยุทธ์การออกของคุณ กลยุทธ์การออกอาจเป็นเรื่องง่ายมาก ตัวอย่างเช่นอาจเป็นเพียงจุดต่อท้าย 25 จุดที่คุณปรับการหยุดพักเป็น 75 จากราคาปิดเมื่อหุ้นแต่ละตัวทำสถิติใหม่ หยุดอยู่เสมอปรับขึ้นไม่เคยลง อย่างไรก็ตามคุณอาจมีทางออกหลายทางนอกเหนือจากตำแหน่งที่ต่อท้าย ตัวอย่างเช่นการเปลี่ยนแปลงความผันผวนของขนาดใหญ่ (เช่น 1.5 เท่าของความผันผวนรายวันโดยเฉลี่ย) กับคุณในหนึ่งวันคือทางออกที่ดี การข้ามค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างมีนัยสำคัญ (เช่น 50 วัน) อาจเป็นทางออกที่ดี สัญญาณทางเทคนิคเป็นทางออกที่ดี (เช่นทำลายเส้นแนวโน้มอย่างมีนัยสำคัญ) การออกเป็นส่วนสำคัญของระบบของคุณ เป็นปัจจัยหนึ่งในการค้าขายของคุณซึ่งคุณสามารถควบคุมได้ทั้งหมด และเป็นทางออกของคุณที่ควบคุมไม่ว่าคุณจะสร้างรายได้ในตลาดหรือมีผลขาดทุนเล็กน้อย คุณควรใช้เวลาและคิดถึงกลยุทธ์การออกของคุณ ส่วนประกอบที่เจ็ดของระบบของคุณคืออัลกอริธึมการกำหนดขนาดตำแหน่งของคุณ ตำแหน่งขนาดคือส่วนหนึ่งของระบบที่ควบคุมการค้าขายของคุณ กำหนดจำนวนหุ้นที่คุณควรซื้อ ข้อเสนอแนะทั่วไปคือความเสี่ยงต่อเนื่อง 1 พอร์ตของคุณ ดังนั้นถ้าคุณมีพอร์ตลงทุน 25,000 คุณ wouldnt ต้องการความเสี่ยงมากกว่า 250 ช่วยบอกว่าคุณต้องการที่จะซื้อหุ้นที่ 10 คุณตัดสินใจที่จะให้หยุดต่อท้าย 25 ซึ่งหมายความว่าถ้าสต็อกลดลง 25 ถึง 7.50 คุณจะออกจากคุณ ตำแหน่ง. เมื่อคุณหยุดความเสี่ยงต่อหุ้นคุณจะแบ่งความเสี่ยง 2.50 เป็น 250 เพื่อกำหนดจำนวนหุ้นที่จะซื้อ ตั้งแต่ 2.50 ไปเป็น 250 100 ครั้งคุณจะซื้อหุ้น 100 หุ้น โปรดสังเกตว่าคุณจะซื้อหุ้นมูลค่า 1,000 หุ้น (100 หุ้น 10.00) หรือสี่เท่าของความเสี่ยงของ 250 ซึ่งเป็นเหตุผลเพราะคุณหยุดเป็น 25 ของราคาซื้อ ดังนั้นความเสี่ยงของคุณจะเป็น 25 ของการลงทุนทั้งหมดของคุณ หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับขนาดตำแหน่ง Id แนะนำให้คุณอ่านรีวิวการค้าขายวิธีการของคุณเพื่ออิสรภาพทางการเงินแนวทางการกำหนดขนาดตำแหน่งและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งหลักสูตร E-Learning สุดท้ายคุณต้องมีระบบการซื้อขายหลายประเภทสำหรับตลาดแต่ละประเภท อย่างน้อยคุณอาจต้องการระบบหนึ่งสำหรับตลาดที่มีแนวโน้มและระบบอื่นสำหรับตลาดแบบแบน ระบบการค้าทั้งหมด: แผนธุรกิจเพื่อการค้าของคุณ 3 โปรดจำไว้ว่าฉันได้กล่าวว่าสิ่งที่คนส่วนใหญ่พิจารณาว่าเป็นระบบการค้าเป็นเพียงกลยุทธ์การค้าที่ควรเป็นส่วนหนึ่งของแผนธุรกิจโดยรวม หากไม่มีแผนธุรกิจโดยรวมหลายคนก็จะเสียเงิน ช่วยให้มองไปที่บริบทโดยรวมซึ่งกลยุทธ์การค้าควรเป็นไปตามแผนธุรกิจของคุณ ฉันได้เขียนอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับเรื่องนี้ดังนั้นสำหรับวัตถุประสงค์ของบทความนี้ต่อไปนี้เป็นเพียงภาพรวมคร่าวๆ นี่คือบทสรุปของสิ่งที่เราเห็นว่าจำเป็นสำหรับแผนการซื้อขายที่ดี: 1) บทสรุปของผู้บริหาร นี่เป็นส่วนสุดท้ายที่เขียนขึ้น จะทบทวนเนื้อหาทั้งหมดของแผนและนำเสนอในรูปแบบสรุป ควรอธิบายรายละเอียดวัตถุประสงค์ของแผนและจากนั้นอธิบายโดยย่อโดยไม่ต้องมีรายละเอียดมากว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างไร 2) คำอธิบายธุรกิจ คำอธิบายธุรกิจควรรวมถึงภารกิจของธุรกิจภาพรวมของธุรกิจและประวัติความเป็นมาผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณให้ไว้ (ซึ่งเป็นการเติบโตของเงินทุนและการควบคุมความเสี่ยงในฐานะผู้ประกอบการรายย่อย) การดำเนินงานการพิจารณาการดำเนินงานของคุณเช่นอุปกรณ์ที่จำเป็นและ สถานที่ตั้งของไซต์และองค์กรและการจัดการพนักงานของคุณ (ถ้ามี) หัวข้อทั้งหมดเหล่านี้ค่อนข้างอธิบายได้ง่าย แต่คุณควรใช้เวลาในการเขียนบทความเหล่านี้ออกเป็นส่วนหนึ่งของแผนของคุณ 3) ภาพรวมอุตสาหกรรมและการแข่งขัน ในภาพรวมอุตสาหกรรมคุณต้องดูปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อตลาด ตัวอย่างเช่น Ed Yardeni ในเว็บไซต์ของเขาแสดงปัจจัยหลักสิบประการที่มีอิทธิพลต่อตลาด ซึ่งรวมถึงเศรษฐกิจการแข่งขันระดับโลกการปฏิวัตินวัตกรรมการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตไร้สาย บริษัท เทคโนโลยีระดับต่ำที่มีสิทธิ์เข้าถึงเครื่องมือไฮเทคและการเปลี่ยนแปลงธุรกิจของพวกเขาทำให้ต้อง outsource เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและรูปแบบอื่น ๆ อีกมากมาย ดู yardeni สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม นอกจากนี้คุณยังจำเป็นต้องรู้ว่าการแข่งขันของคุณคืออะไร คุณทำอะไรกับสิ่งที่พวกเขามีความเชื่อสิ่งที่พวกเขาได้เปรียบที่คุณ dont สิ่งที่ได้เปรียบที่พวกเขาไม่ได้ 4) ส่วนความรู้ด้วยตนเอง คุณจำเป็นต้องรู้จุดแข็งและจุดอ่อนของคุณและระบุไว้ในส่วนนี้ คุณจำเป็นต้องรู้วิธีใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของคุณและหลีกเลี่ยงจุดอ่อนของคุณ (หรือเอาชนะ) 5) แผนการซื้อขายของคุณเอง แผนการซื้อขายยุทธวิธีควรเป็นส่วนหนึ่งของแผนการซื้อขายของคุณ แต่ควรรวมถึง (ก) ความเชื่อทางการค้าที่เป็นพื้นฐานของแผนของคุณ (ข) พันธมิตรเชิงกลยุทธ์ที่คุณอาจมีและ (ค) สิ่งที่คุณวางแผนจะทำ ทำในแง่ของการศึกษาและการฝึก 6) ขอบการซื้อขายของคุณ ผมเชื่อว่าแผนการซื้อขายของคุณควรรวมถึงรายชื่อของขอบการค้าทั้งหมดที่คุณมีอยู่ในตลาด เมื่อคุณระบุขอบคุณสามารถตรวจสอบขอบได้บ่อยๆและตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณได้รับประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้ ตัวอย่างเช่นขอบของคุณอาจรวมถึง) ข้อเท็จจริงที่ว่าคุณไม่ต้องทำการค้าข) ความเข้าใจเกี่ยวกับ R-multiples และการจัดตำแหน่ง (ซึ่งทำให้ผู้คนมีขอบมากขึ้นกว่าผู้ที่ไม่มีความคิดเกี่ยวกับแนวคิดเหล่านี้), c) ความสามารถในการอ่านหน้าจอระดับ II เพื่อให้ได้ธุรกิจการค้าที่ดีเยี่ยมง) แหล่งข้อมูลของคุณ e) ความสามารถในการวางแผนล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้คุณได้วางแผนการเล่นเกมในแต่ละวัน f) ความสามารถของคุณในการทำ , g) ความรู้ของตัวเองและจุดแข็งและจุดอ่อนของคุณ นี่เป็นเพียงตัวอย่างของขอบที่เป็นไปได้ที่คุณอาจมีมากกว่าผู้ค้ารายย่อยเฉลี่ย 7) ข้อมูลทางการเงิน ส่วนนี้ควรประกอบด้วยสามส่วน ส่วนแรกคืองบประมาณของคุณ คุณมีรายได้เท่าไหร่คุณจะต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ส่วนที่สองจะเป็นงบกระแสเงินสด แผนการของคุณมีความหมายในแง่ของกระแสเงินสดหรือไม่และในที่สุดส่วนที่สามจะรวมงบกำไรขาดทุน หากคุณไม่มีการบันทึกการซื้อขายคุณจำเป็นต้องทำการประมาณขึ้นอยู่กับการทดสอบในอดีตและจากการซื้อขายกระดาษ 8) การวางแผนกรณีฉุกเฉินที่แย่ที่สุด สิ่งที่เกิดขึ้นเสมอที่คุณไม่ได้คิดหรือวางแผนไว้สำหรับแผนการซื้อขายของคุณ คุณจะจัดการกับองค์ประกอบเหล่านี้อย่างไรคุณจะทำอะไรถ้าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นคุณจะตัดสินใจอย่างไรเมื่อองค์ประกอบเหล่านี้เกิดขึ้นหากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมฉันมีจดหมายข่าว Market Mastery ที่อุทิศให้กับการวางแผนธุรกิจ การพัฒนาระบบฉันกำลังทบทวนการสัมภาษณ์ที่ฉันเคยทำกับ LTC Ken Long ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระบบกับกองทัพสหรัฐฯ นี่คือสิ่งที่เคนได้กล่าวถึงเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ: กำหนดว่าคุณคือใคร ก่อนที่คุณจะทำการวางแผนหรือออกแบบระบบคุณต้องมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าคุณคือใครและเป้าหมายของคุณคืออะไร นักลงทุนรายย่อยผู้จัดการกองทุนเฮดจ์ฟันด์ผู้บริหารกองทุนรวมภาครัฐและผู้จัดการความไว้วางใจจะมีพลวัตกรอบเวลาและโปรไฟล์ความเสี่ยงที่แตกต่างกัน นี้เกี่ยวข้องกับการออกแบบระบบในการที่ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายต้องพอดีกับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มหรือบุคคล ถ้าคุณเข้าสู่การออกแบบระบบโดยไม่พิจารณาพื้นฐานเหล่านี้คุณจะหว่านเมล็ดของปัญหาในอนาคต วัตถุประสงค์: ในการออกแบบระบบการค้าปัญหาคือการกำหนดสิ่งที่คุณต้องการให้ระบบสำเร็จ เมื่อมีความคิดเหตุการณ์เหตุการณ์และการปรับตัวที่เกิดขึ้นในการพัฒนาระบบคุณต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในใจของคุณ ถ้าคุณไม่ทราบว่าคุณจะไปที่ใดแล้วถนนเก่า ๆ จะทำ วัตถุประสงค์ให้พื้นฐานสำหรับการเลือกและจัดลำดับความสำคัญการกระทำ นี้ไม่ได้บอกว่าวัตถุประสงค์คงที่ ในความเป็นจริงพวกเขาสามารถเปลี่ยนเมื่อคุณค้นพบข้อ จำกัด หรือข้อดีที่ไม่คาดคิดในระบบของคุณเมื่อครบกำหนด แต่ก่อนที่คุณจะเริ่มต้นคุณต้องมีชุดเป้าหมายและวัตถุประสงค์เบื้องต้นเพื่อเป็นแนวทางให้กับคุณ การปรับเทียบ: หลังจากที่ระบบได้รับการติดตั้งและใช้งานได้แล้วส่วนหนึ่งของกระบวนการสอบเทียบระบบจะตรวจสอบเพื่อดูว่าวัตถุประสงค์ยังคงเหมาะสมกับบุคคลหรือองค์กรที่คุณเป็นอยู่หรือไม่ Thats เป็นส่วนที่น่าตื่นเต้นมากในการออกแบบระบบ ฉันไม่สามารถบอกได้เลยว่า Ive เคยเป็นส่วนหนึ่งของทีมออกแบบที่เริ่มต้นด้วยเป้าหมายที่ จำกัด และค้นพบในขั้นตอนของการจินตนาการโดยการปรับสถานที่ท่องเที่ยวของเราให้มากขึ้นได้มากน้อยเพียงใด แต่คุณต้องเริ่มต้นที่ไหนสักแห่ง หากคุณไม่ได้เริ่มต้นด้วยวัตถุประสงค์คุณจะหมุนล้อ ฉันโพสต์คำถามนี้กับเคน: ส่วนนี้สำคัญมาก คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าระบบของคุณกำลังทำงานหรือไม่อะไรคือเกณฑ์การปฏิบัติงานของคุณอะไรคือเกณฑ์สำหรับการรู้ว่าระบบของคุณไม่ได้ผลคุณจะตัดสินใจได้อย่างไรว่าเกณฑ์เหล่านี้ตรงกับที่คุณสนใจหรือเพียงแค่ปรับตำแหน่งปรับเปลี่ยนทั้งหมด คำถามเหล่านี้มีความสำคัญต่อการพัฒนาและใช้ระบบการซื้อขายที่ดี วิธีการตัดสินใจภายในระบบนี่คือสิ่งที่เคนกล่าวไว้ในหัวข้อที่สำคัญนี้: ถ้าคุณไม่คิดว่าคุณจะตัดสินใจได้อย่างไรก่อนหน้านี้คุณจะต้องเรียงลำดับเรื่องนี้ในช่วงเวลาที่มีการตัดสินใจครั้งแรก หากคุณตัดสินใจในจุดที่ไม่มีคำแนะนำคุณมีปัญหาสองประการคือ 1) พิจารณาว่าจะทำอย่างไรและ 2) ทำอย่างไร และปัญหาเหล่านี้ต้องเผชิญกับความเครียดและเวลาที่ จำกัด ดีกว่าที่จะใจเย็นจัดเรียงออกกระบวนการตัดสินใจก่อนเวลาเพื่อให้กลไกการตัดสินใจตกลงก่อนมือ ในกองทัพไม่มีแผนใดที่จะมีการติดต่อกับศัตรูเป็นครั้งแรกดังนั้นเป้าหมายของเราในการวางแผนคือการพัฒนาทางเลือกหลากหลายรูปแบบที่สามารถใช้กับสถานการณ์ต่างๆได้ จากการฝึกซ้อมและการวิเคราะห์เรารู้ว่ากลยุทธ์ใดที่ดีที่สุดสำหรับชุดเงื่อนไขที่กำหนด เป้าหมายของการพัฒนากลยุทธ์คือการให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจมีเมนูตัวเลือกที่แข็งแรงพอที่จะรองรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้หลากหลาย ในการพัฒนาระบบโดยทั่วไปเราจะมองหาแผนงานที่เรียบง่ายและมีประสิทธิภาพซึ่งสามารถครอบคลุมเงื่อนไขได้หลากหลาย เมื่อคุณวางแผนล่วงหน้าแบบนี้คุณจะไม่พยายามบังคับให้โลกปรับตัวให้เข้ากับแผนของคุณ ถ้าคุณตกหลุมรักกับกลยุทธ์และเริ่มลงทุนด้านอารมณ์ในการทำให้การทำงานไม่ว่าตลาดหรือโลกจะพูดว่าอะไรคุณจะสูญเสียความสามารถในการปรับตัวและเรียนรู้ ตัวอย่างของโลกแห่งความเป็นจริงสำหรับระบบการค้าอาจเป็นพ่อค้าที่ตัดสินใจที่จะตรวจสอบประสิทธิภาพการซื้อขายจริงของเขาทุกเดือนเทียบกับความคาดหวังของระบบที่คำนวณได้และพิจารณาความสำคัญทางสถิติของรูปแบบ เขาอาจตัดสินใจว่าผลลัพธ์ใด ๆ ที่มากกว่าหนึ่งหรือสองค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานคือสัญญาณที่จะหยุดการซื้อขายและปรับเทียบระบบหรือยืนยันความถูกต้องของรูปแบบการซื้อขายและสมมติฐานที่ใช้อ้างอิง หากความคาดหวังที่แท้จริงใกล้เคียงกับความคาดหมายที่คาดไว้ผู้ประกอบการค้ารู้ว่าเป้าหมายนั้นเป็นอย่างไร ในระบบการผลิตสมัยใหม่แนวคิดนี้เรียกว่าการควบคุมกระบวนการทางสถิติ (Statistical Process Control) ช่วยให้ตัวควบคุมระบบทราบว่าเครื่องผลิตกำลังลุกลามออกจากความอดทนและลดคุณภาพของผลผลิตไปยังจุดที่สายไฟหยุดทำงานและรีบูตเครื่อง ฉันถามเคนเกี่ยวกับคำแนะนำของเขาที่นำมาใช้ในมุมมองของความจริงที่ว่าระบบการซื้อขายจำนวนมากเป็นระบบอัตโนมัติ นี่เป็นปัญหาทั่วไปของยุคข้อมูลซึ่งมีระบบสนับสนุนการตัดสินใจแบบอัตโนมัติที่หลากหลายซึ่งสามารถรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลได้อย่างมหาศาลและนำเสนอแพคเกจการตัดสินใจสำหรับการดำเนินการตามเกณฑ์ ที่เราสามารถระบุได้ ฉันใช้จำนวนมากเหล่านี้ อย่างไรก็ตามกุญแจสำคัญในการทำให้การทำงานเป็นไปเพื่อให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจรูปแบบธุรกิจและระบบลอจิก เมื่อคุณทำสิ่งต่างๆโดยอัตโนมัติทางคอมพิวเตอร์คุณต้องเข้าใจว่าคอมพิวเตอร์คำนวณและกรองอะไร ฉันเคยชินใช้เครื่องมือไฟฟ้าจนกว่าฉันจะรู้ว่าพวกเขาทำงานได้อย่างไรและฉันเข้าใจการใช้งานของพวกเขาในการจำลอง ถ้าคุณได้ทำทุกอย่างเตรียมการที่คุณระบุไว้ในเวิร์กช็อปการออกแบบระบบของคุณ 4 และคุณได้เลือกตัวบ่งชี้ที่ให้สัญญาณที่ถูกต้องสำหรับการตัดสินใจซื้อขายของคุณแล้วสิ่งที่ควรทำคือการพึ่งพาสัญญาณที่จะทำให้คุณ การตัดสินใจ การปรับเทียบเป็นระยะ ๆ ของระบบยังคงเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อยืนยันว่าคุณได้เลือกสัญญาณที่ถูกต้องและการกระทำของคุณถูกต้อง หากคุณยังไม่ได้ดำเนินการนี้อาจเป็นกรณีที่คุณเลือกตัวบ่งชี้ความร้อนล่าสุดและใช้งานโดยไม่คำนึงถึงความเหมาะสมของระบบการซื้อขายของคุณ หากไม่สามารถทำงานได้ตามที่โฆษณาคุณมีแนวโน้มที่จะทิ้งข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้ได้แนวคิดที่ร้อนแรงต่อไป จากนั้นคุณไม่ใช่ผู้ค้าระบบคุณจะตอบสนองต่อการโฆษณาเท่านั้น 1. เรามีจดหมายข่าว 2 ฉบับที่เราให้สัมภาษณ์กับ Tom Basso สำหรับคนที่ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โทร 919-466-0043 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม 2. วิลเลียม ONeil, วิธีการสร้างรายได้ในหุ้น New York McGraw-Hill, 1987 3. เรามีโครงการเกี่ยวกับการวางแผนทางธุรกิจสำหรับผู้ค้าที่จะนำคุณผ่านการพัฒนาแผนธุรกิจ 4. การประชุมเชิงปฏิบัติการเคนหมายถึงการพัฒนาระบบการซื้อขายที่ชนะเลิศที่เหมาะกับคุณซึ่งเราเสนอให้ปีละครั้งหรือสองครั้ง เกี่ยวกับผู้เขียน: เทรดดิ้งโค้ชดร. แวน K Tharp ให้ความสำคัญในหนังสือที่เคยตลาดพ่อมด เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางสำหรับหนังสือที่ขายดีที่สุดของเขาการค้าวิธีการของคุณเพื่ออิสรภาพทางการเงิน Super Trader และหลักสูตร Peak Performance Home Study แบบคลาสสิกสำหรับผู้ค้าและนักลงทุน เยี่ยมชมเขาที่ vantharp สำหรับเกมจำลองการซื้อขายฟรีหรือสมัครรับจดหมายข่าวรายสัปดาห์ฟรีของเขา 30 พฤศจิกายน 2016, 12:34 น. ไม่กี่เดือนที่ผ่านมาผู้อ่านชี้ให้ฉันเห็นวิธีการใหม่ในการเชื่อมต่อ R และ Excel ฉัน don8217t รู้นานเท่าไหร่นี้ได้รับรอบ แต่ฉันไม่เคยเจอมันและ I8217ve ไม่เคยเห็นโพสต์บล็อกหรือบทความเกี่ยวกับเรื่องใด ๆ ดังนั้นฉันจึงตัดสินใจที่จะเขียนโพสต์เป็นเครื่องมือที่มีค่าจริงๆและก่อนใครถาม I8217m ไม่เกี่ยวข้องกับ บริษัท ในทางใดทางหนึ่ง BERT ย่อมาจาก Basic Excel R Toolkit It8217s ฟรี (มีใบอนุญาตภายใต้ GPL v2) และได้รับการพัฒนาโดย Structured Data LLC ในขณะที่เขียนเวอร์ชันปัจจุบันของ BERT เท่ากับ 1.07 ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่นี่. จากมุมมองด้านเทคนิคเพิ่มเติม BERT ได้รับการออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการทำงานของ R จากเซลล์กระดาษคำนวณของ Excel ในข้อกำหนดของ Excel, it8217s สำหรับการเขียน User-Defined Functions (UDF) ใน R. ใน I8217m โพสต์นี้จะไม่แสดงให้คุณเห็นว่า R และ Excel มีปฏิสัมพันธ์ผ่านทาง BERT มีบทเรียนดีๆอยู่ที่นี่ ที่นี่และที่นี่ แต่ฉันต้องการแสดงให้คุณเห็นว่าฉันใช้ BERT เพื่อสร้าง 8220control tower8221 เพื่อการซื้อขายของฉันอย่างไร สัญญาณการค้าของฉันถูกสร้างโดยใช้รายการยาวของไฟล์ R แต่ฉันต้องการความยืดหยุ่นของ Excel เพื่อแสดงผลลัพธ์อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ดังที่แสดงไว้ข้างต้น BERT สามารถทำได้สำหรับฉัน แต่ฉันต้องการปรับแต่งแอพพลิเคชันให้ตรงกับความต้องการของฉันด้วย โดยการรวมพลังของ XML, VBA, R และ BERT ฉันสามารถสร้างแอปพลิเคชันที่ดูดี แต่ทรงพลังในรูปแบบไฟล์ Excel ที่มีรหัส VBA ต่ำสุด สุดท้ายฉันมีไฟล์ Excel เดียวรวบรวมงานทั้งหมดที่จำเป็นในการจัดการพอร์ตโฟลิโอของฉัน: การอัพเดตฐานข้อมูลการสร้างสัญญาณการส่งใบสั่งซื้อเป็นต้น 8230 วิธีการของฉันอาจถูกแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนด้านล่างนี้: ใช้ XML เพื่อสร้างเมนูและปุ่มที่ผู้ใช้กำหนดไว้ใน Excel ไฟล์. เมนูและปุ่มข้างต้นเป็นหลักเรียกฟังก์ชัน VBA ฟังก์ชั่น VBA ดังกล่าวจะถูกตัดรอบฟังก์ชัน R ที่กำหนดโดยใช้ BERT ด้วยวิธีนี้ฉันสามารถเก็บความแตกต่างระหว่างหลักของรหัสของฉันเก็บไว้ใน R, SQL และ Python และทุกอย่างใช้ในการแสดงและจัดรูปแบบผลเก็บไว้ใน Excel, VBA amp XML ในส่วนถัดไปฉันจะนำเสนอสิ่งที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาแนวทางดังกล่าวและคำแนะนำทีละขั้นตอนที่อธิบายว่า BERT สามารถใช้เพื่อส่งผ่านข้อมูลจาก R ไปยัง Excel โดยใช้รหัส VBA ที่น้อยที่สุดได้อย่างไร 1 8211 ดาวน์โหลดและติดตั้ง BERT จากลิงค์นี้ เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้นคุณควรจะมีเมนู Add-Ins ใหม่ใน Excel ด้วยปุ่มดังแสดงด้านล่าง นี่เป็นวิธีที่ BERT มีอยู่ใน Excel 2 8211 ดาวน์โหลดและติดตั้ง Custom UI editor ตัวแก้ไข UI ที่กำหนดเองช่วยในการสร้างเมนูและปุ่มที่กำหนดโดยผู้ใช้ใน Excel ribbon มีขั้นตอนการทำตามขั้นตอนที่นี่ คำแนะนำทีละขั้นตอน 1 8211 R รหัส: ฟังก์ชัน R ด้านล่างเป็นโค้ดที่ใช้งานง่ายสำหรับการอธิบายเท่านั้น จะคำนวณและคืนส่วนที่เหลือจากการถดถอยเชิงเส้น นี่คือสิ่งที่เราต้องการดึงข้อมูลใน Excel บันทึกไฟล์นี้ไว้ในไฟล์ myRCode. R (ชื่อใด ๆ ก็ได้ดี) ในไดเร็กทอรีที่คุณเลือก 2 8211 functions. R ใน BERT จาก Excel เลือก Add-Ins - gt Home Directory และเปิดไฟล์ที่ชื่อว่า functions. R ในไฟล์นี้วางรหัสต่อไปนี้ ตรวจสอบว่าคุณได้ใส่เส้นทางที่ถูกต้อง นี่เป็นเพียงการจัดหาไฟล์ BERT ที่ R ที่คุณสร้างไว้ข้างต้น จากนั้นให้บันทึกและปิดฟังก์ชั่นไฟล์ R หากคุณต้องการทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในไฟล์ R ที่สร้างขึ้นในขั้นตอนที่ 1 คุณจะต้องโหลดใหม่โดยใช้ปุ่ม BERT 8220Reload Startup File8221 จากเมนู Add-Ins ใน Excel 3 8211 ใน Excel: สร้างและบันทึกไฟล์ที่ชื่อ myFile. xslm (ชื่ออื่นใดก็ได้) นี่คือไฟล์ที่เปิดใช้งานมาโครที่คุณบันทึกไว้ในไดเร็กทอรีที่คุณเลือก เมื่อแฟ้มถูกบันทึกไว้ปิดมัน 4 8211 เปิดไฟล์ที่สร้างขึ้นข้างต้นใน Custom UI editor: เมื่อเปิดไฟล์แล้ววางโค้ดด้านล่าง คุณควรมีบางอย่างเช่นนี้ในตัวแก้ไข XML: โค้ด XML นี้จะสร้างเมนูเพิ่มเติม (RTrader) กลุ่มใหม่ (กลุ่มของฉัน) และปุ่มกำหนดเอง (New Button) ในริบบิ้น Excel เมื่อ you8217re เสร็จแล้วให้เปิด myFile. xslm ใน Excel และปิด Custom UI Editor คุณควรเห็นบางอย่างเช่นนี้ 5 8211 เปิดตัวแก้ไข VBA ใน myFile. xlsm แทรกโมดูลใหม่ วางโค้ดด้านล่างลงในโมดูลที่สร้างขึ้นใหม่ การดำเนินการนี้จะลบผลการค้นหาก่อนหน้าในแผ่นงานก่อนที่จะดำเนินการใหม่ 6 8211 คลิกปุ่ม New ตอนนี้กลับไปที่สเปรดชีตและในเมนู RTrader คลิกปุ่ม 8220New Button8221 คุณจะเห็นสิ่งที่ปรากฏด้านล่าง คู่มือข้างต้นเป็นรุ่นพื้นฐานของสิ่งที่สามารถทำได้โดยใช้ BERT แต่จะแสดงวิธีการรวมพลังของเครื่องมือที่เฉพาะเจาะจงหลายตัวเพื่อสร้างแอ็พพลิเคชันที่กำหนดเองของคุณเอง จากมุมมองของฉันความสนใจของวิธีดังกล่าวคือความสามารถในการกาวด้วยกัน R และ Excel ชัด แต่รวมถึง XML (และชุด) ชิ้นส่วนของโค้ดจาก Python, SQL และอื่น ๆ นี่คือสิ่งที่ฉันต้องการ สุดท้ายฉันอยากรู้ว่าใครมีประสบการณ์กับ BERT 19 สิงหาคม 2016, 9:26 น. เมื่อทดสอบกลยุทธ์การซื้อขายวิธีการทั่วไปคือการแบ่งข้อมูลเริ่มแรกที่ตั้งไว้ในตัวอย่างข้อมูล: ส่วนหนึ่งของข้อมูลที่ออกแบบมาเพื่อปรับเทียบ โมเดลและข้อมูลตัวอย่าง: ส่วนหนึ่งของข้อมูลที่ใช้ในการตรวจสอบการสอบเทียบและตรวจสอบว่าประสิทธิภาพที่สร้างขึ้นในตัวอย่างจะสะท้อนให้เห็นในโลกแห่งความจริง ตามกฎของหัวแม่มือประมาณ 70 ของข้อมูลเริ่มต้นสามารถใช้สำหรับการสอบเทียบ (เช่นในตัวอย่าง) และ 30 สำหรับการตรวจสอบ (เช่นออกจากตัวอย่าง) จากนั้นการเปรียบเทียบข้อมูลในและนอกของตัวอย่างช่วยในการตัดสินใจว่ารูปแบบนั้นมีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม่ โพสต์นี้มุ่งไปที่ขั้นตอนต่อไปและเป็นวิธีการทางสถิติในการตัดสินใจว่าข้อมูลตัวอย่างจะไม่ตรงกับสิ่งที่สร้างขึ้นในตัวอย่าง ในแผนภูมิด้านล่างพื้นที่สีน้ำเงินหมายถึงประสิทธิภาพตัวอย่างสำหรับกลยุทธ์ของฉัน การตรวจสอบภาพที่เรียบง่ายแสดงให้เห็นถึงความพอดีที่ดีระหว่างการเข้าและออกจากการทดสอบตัวอย่าง แต่ฉันมีความมั่นใจในระดับใดในขั้นตอนนี้ไม่มากนักและนี่เป็นปัญหา สิ่งที่จำเป็นอย่างแท้จริงคือการวัดความคล้ายคลึงกันระหว่างชุดข้อมูลตัวอย่างในและนอก ในแง่ทางสถิติอาจแปลได้ว่าเป็นไปได้ว่าตัวเลขการเข้าชมและออกจากตัวเลขประสิทธิภาพตัวอย่างมาจากการกระจายเดียวกัน มีการทดสอบสถิติที่ไม่ใช่พารามิเตอร์ที่ไม่ตรงนี้: การทดสอบ Kruskall-Wallis ความหมายที่ดีของการทดสอบนี้สามารถพบได้ในกลุ่มตัวอย่างของ R-Tutor 8220A ที่เก็บตัวอย่างข้อมูลได้โดยอิสระหากมาจากประชากรที่ไม่เกี่ยวกันและตัวอย่างเหล่านี้ไม่มีผลต่อกันและกัน ใช้การทดสอบ Kruskal-Wallis เราสามารถตัดสินใจได้ว่าการกระจายของประชากรจะเหมือนกันหรือไม่โดยสมมติว่าพวกเขาไม่ปฏิบัติตามการแจกแจงตามปกติ 8221 ผลประโยชน์เพิ่มเติมของการทดสอบนี้ไม่ได้เป็นการสมมติว่ามีการแจกแจงแบบปกติ มีการทดสอบอื่นที่มีลักษณะเดียวกับที่สามารถใส่ลงในกรอบดังกล่าวได้ การทดสอบ Mann-Whitney-Wilcoxon หรือการทดสอบ Kolmogorov-Smirnov จะเหมาะกับกรอบการทำงานนี้อย่างสมบูรณ์ แต่นี่ไม่ใช่ข้อ จำกัด ของบทความนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับข้อดีข้อเสียของการทดสอบแต่ละข้อ สามารถดูคำอธิบายที่ดีพร้อมตัวอย่าง R ได้ที่นี่ Here8217s รหัสที่ใช้ในการสร้างแผนภูมิด้านบนและการวิเคราะห์: ในตัวอย่างข้างต้นในช่วงตัวอย่างมีค่าเกินกว่าระยะเวลาตัวอย่างดังนั้นฉันจึงสุ่มสร้าง 1000 ส่วนย่อยของข้อมูลตัวอย่างซึ่งแต่ละตัวมีความยาวเท่ากันหมด ของข้อมูลตัวอย่าง จากนั้นผมได้ทดสอบแต่ละชุดย่อยตัวอย่างเทียบกับข้อมูลตัวอย่างและบันทึกค่า p - กระบวนการนี้สร้างค่า p เดียวสำหรับการทดสอบ Kruskall-Wallis แต่เป็นการกระจายที่ทำให้การวิเคราะห์มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในตัวอย่างนี้ค่าเฉลี่ย p - ค่าดีกว่าศูนย์ (0.478) แสดงให้เห็นว่าสมมติฐานที่เป็นโมฆะควรได้รับการยอมรับ: มีหลักฐานที่ชัดเจนว่าข้อมูลเข้าและออกจากตัวอย่างมาจากการกระจายเดียวกัน ตามปกติแล้วสิ่งที่นำเสนอในโพสต์นี้เป็นตัวอย่างของเล่นที่ทำหน้าที่ขูดขีดพื้นผิวของปัญหาเท่านั้นและควรปรับให้ตรงตามความต้องการของแต่ละบุคคล อย่างไรก็ตามผมคิดว่าข้อเสนอแนะนี้เป็นกรอบทางสถิติที่น่าสนใจและมีเหตุผลเพื่อประเมินผลลัพธ์จากผลการทดสอบตัวอย่าง โพสต์นี้ได้รับแรงบันดาลใจจากเอกสารสองฉบับต่อไปนี้: Vigier Alexandre, Chmil Swann (2007), ผลกระทบของฟังก์ชันการเพิ่มประสิทธิภาพต่างๆที่มีต่อประสิทธิภาพการทำงานตัวอย่างของกลยุทธ์การซื้อขายพันธุกรรมที่พัฒนาขึ้น, การคาดการณ์การประชุมตลาดการเงิน Vigier Alexandre, Chmil Swann (2010), กระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อปรับปรุงความสอดคล้องตัวอย่าง, กรณี Stock Market, การประชุมเชิงปริมาณ JP Morgan Cazenove Equity, London October 2010 13 ธันวาคม 2015, 2:03 pm การทำวิจัยเชิงปริมาณหมายถึงการกระทืบข้อมูลจำนวนมากและหนึ่งต้องการข้อมูลที่สะอาดและเชื่อถือได้ บรรลุเป้าหมายนี้ สิ่งที่จำเป็นจริงๆคือข้อมูลสะอาดที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย (แม้จะไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต) วิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการทำเช่นนี้สำหรับฉันคือการรักษาชุดของไฟล์ csv แน่นอนกระบวนการนี้สามารถจัดการได้หลายวิธี แต่ฉันพบว่ามีประสิทธิภาพมากและง่ายทำงานล่วงเวลาเพื่อรักษาไดเรกทอรีที่ฉันเก็บและ update ไฟล์ csv ฉันมีไฟล์ csv หนึ่งไฟล์ต่อหนึ่งตราสารและไฟล์แต่ละไฟล์จะมีชื่อตามอุปกรณ์ที่มีอยู่ เหตุผลที่ฉันทำเช่นนั้นเป็นสองเท่า: ประการแรกฉัน don8217t ต้องการดาวน์โหลดข้อมูล (ราคา) จาก Yahoo, Google itd8230 ทุกครั้งที่ฉันต้องการทดสอบแนวคิดใหม่ ๆ แต่ที่สำคัญกว่าเมื่อฉันระบุและแก้ไขปัญหาแล้วฉัน don8217t ต้องการจะต้อง ทำอีกครั้งในครั้งต่อไปที่ฉันต้องการเครื่องดนตรีเดียวกัน เรียบง่ายและมีประสิทธิภาพมาก กระบวนการดังกล่าวสรุปได้จากตารางด้านล่าง ในทุกอย่างที่ตามมาผมถือว่าข้อมูลมาจาก Yahoo รหัสจะต้องได้รับการแก้ไขสำหรับข้อมูลจาก Google, Quandl ฯลฯ8230นอกจากนี้ฉันยังเสนอขั้นตอนการอัปเดตข้อมูลราคารายวัน การตั้งค่าจะแตกต่างกันสำหรับข้อมูลความถี่สูงและชุดข้อมูลประเภทอื่น ๆ (เช่นแตกต่างจากราคา) 1 8211 การดาวน์โหลดข้อมูลเบื้องต้น (listOfInstruments. R amp historicalData. R) ไฟล์ listOfInstruments. R คือไฟล์ที่มีเฉพาะรายการเครื่องมือทั้งหมด หากเครื่องไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของรายการของฉัน (เช่นไม่มีไฟล์ csv ในโฟลเดอร์ข้อมูล) หรือถ้าคุณทำเช่นนั้นเป็นครั้งแรกคุณต้องดาวน์โหลดชุดข้อมูลทางประวัติศาสตร์ในตอนแรก ตัวอย่างด้านล่างดาวน์โหลดชุดราคา ETFs ประจำวันจาก Yahoo Finance ตั้งแต่เดือนมกราคม 2000 และเก็บข้อมูลไว้ในไฟล์ CSV 2 8211 อัพเดตข้อมูลที่มีอยู่ (updateData. R) โค้ดด้านล่างนี้เริ่มจากไฟล์ที่มีอยู่ในโฟลเดอร์เฉพาะและอัปเดตข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่หลังจากที่อื่น ฉันมักจะเรียกใช้กระบวนการนี้ทุกวันยกเว้นเมื่อ I8217m ในวันหยุด หากต้องการเพิ่มเครื่องมือใหม่ให้ใช้ขั้นตอนที่ 1 ด้านบนสำหรับเครื่องนี้เพียงอย่างเดียว 3 8211 สร้างไฟล์แบทช์ (updateDailyPrices. bat) ส่วนที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของงานคือการสร้างไฟล์แบทช์ที่ทำให้กระบวนการอัปเดตทำงานโดยอัตโนมัติ (I8217m เป็นผู้ใช้ Windows) วิธีนี้จะหลีกเลี่ยงการเปิด RRStudio และเรียกใช้โค้ดจากที่นั่น รหัสด้านล่างจะอยู่ในไฟล์. bat (เส้นทางจะต้องมีการแก้ไขด้วยการตั้งค่า reader8217s) โปรดทราบว่าฉันได้เพิ่มไฟล์ที่ส่งออก (updateLog. txt) เพื่อติดตามการดำเนินการ ขั้นตอนข้างต้นเป็นเรื่องง่ายมากเพราะจะอธิบายเฉพาะวิธีการอัปเดตข้อมูลราคารายวันเท่านั้น I8217 ใช้เวลานี้มาเรื่อย ๆ และทำงานได้อย่างราบรื่นสำหรับฉันจนถึงตอนนี้ สำหรับข้อมูลขั้นสูงและความถี่ที่สูงขึ้นสิ่งต่างๆจะมีความซับซ้อนมากขึ้น ตามปกติความคิดเห็นใด ๆ ต้อนรับ 15 สิงหาคม 2015, 9:03 pm อุตสาหกรรมการจัดการสินทรัพย์อยู่ในหมิ่นของการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา Robots Advisors (RA) ได้กลายมาเป็นผู้เล่นรายใหม่ คำว่าตัวเองยากที่จะกำหนดได้เนื่องจากครอบคลุมบริการที่หลากหลาย บางส่วนได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ที่ปรึกษาแบบดั้งเดิมสามารถจัดสรรเงินให้กับลูกค้าได้มากขึ้นและมีบางรายเป็นของจริง 8220 black box8221 ผู้ใช้ป้อนเกณฑ์ (อายุรายได้เด็ก ฯลฯ ปีพ. ศ. 8230) และหุ่นยนต์เสนอการจัดสรรที่เหมาะสม ระหว่างสองสุดขั้วเหล่านี้มีข้อเสนอครบถ้วนพร้อมให้บริการ ฉันพบคำนิยามของ Wikipedia ที่ดีทีเดียว 8220 พวกเขาเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินที่ให้การจัดการพอร์ตโฟลิโอออนไลน์ด้วยการแทรกแซงของมนุษย์น้อยที่สุด 8221 อย่างแม่นยำมากขึ้นพวกเขาใช้การจัดการพอร์ตโฟลิโออัลกอริธึมเพื่อให้บริการเต็มรูปแบบแก่ที่ปรึกษาแบบเดิม ๆ ที่จะนำเสนอ: การลงทุนซ้ำอีกครั้งการรายงานการปฏิบัติตามกฎระเบียบการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนการสูญเสียรายได้จากการสูญเสียภาษีฯลฯ8230 (ดีนี่คือสิ่งที่ชุมชนการลงทุนเชิงปริมาณกำลังทำมาหลายสิบปี) อุตสาหกรรมยังอยู่ในวัยเด็กของกับผู้เล่นส่วนใหญ่ยังคงจัดการเงินจำนวนเล็กน้อย แต่ฉันเท่านั้นตระหนักว่าการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือเมื่อฉันอยู่ในนิวยอร์คไม่กี่วันที่ผ่านมา เมื่อ RA ได้ชื่อของพวกเขาในทีวีเพิ่มหรือบนหลังคาของรถแท็กซี่นิวยอร์คที่คุณรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นใหญ่ 8230 ก็จะได้รับความสนใจมากขึ้นจากสื่อและเหนือมันทำให้รู้สึกมากจากมุมมองของนักลงทุน มีข้อดีประการแรกในการใช้ RA คือลดค่าธรรมเนียมในการให้คำปรึกษาแบบเดิมการลงทุนมีความโปร่งใสและง่ายขึ้นซึ่งน่าสนใจสำหรับผู้ที่มีความรู้ทางการเงิน จำกัด ในบทความนี้ R เป็นเพียงข้ออ้างที่จะนำเสนอสิ่งที่เป็นแนวโน้มสำคัญ อุตสาหกรรมการจัดการสินทรัพย์ แผนภูมิด้านล่างแสดงส่วนแบ่งทางการตลาด RA ที่เป็นที่นิยมมากที่สุด ณ สิ้นปี 2014 รหัสที่ใช้ในการสร้างแผนภูมิด้านล่างนี้สามารถดูได้ที่ท้ายโพสต์นี้และข้อมูลอยู่ที่นี่ ตัวเลขเหล่านี้เป็นวันที่เล็กน้อยที่ระบุว่าอุตสาหกรรมนี้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว แต่ยังคงมีข้อมูลมาก ไม่น่าแปลกใจที่ตลาดต่าง ๆ ถูกครอบงำโดยผู้ให้บริการในสหรัฐอเมริกาเช่น Wealthfront และ Betterment แต่ RA จะปรากฏตัวทั่วโลก: Asia (8Now), Switzerland (InvestGlass), France (Marie Quantier) 8230 จะมีผลต่อการบริหารธุรกิจแบบเดิม ๆ อย่างมีนัยสำคัญ ตัวอย่างที่โดดเด่นคือความร่วมมือระหว่าง Fidelity และ Betterment ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2014 ปรับปรุงโดยใช้เครื่องหมาย AUM จำนวน 2 พันล้านรายการ แม้จะมีสิ่งต่างๆข้างต้นผมคิดว่าการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงนั้นก้าวหน้าไปกว่าพวกเรา เนื่องจากพวกเขาใช้ตัวกลางน้อยลงและผลิตภัณฑ์ค่าคอมมิชชั่นต่ำ (เช่น ETFs) พวกเขาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่ต่ำกว่าที่ปรึกษาแบบเดิม RA จะได้รับส่วนแบ่งการตลาดที่สำคัญ แต่จะช่วยลดค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บโดยอุตสาหกรรมโดยรวม ในที่สุดจะมีผลต่อวิธีการที่ บริษัท การลงทุนแบบดั้งเดิมทำธุรกิจ การจัดการพอร์ตโฟลิโอที่ใช้งานอยู่ซึ่งกำลังมีช่วงเวลาที่ยากลำบากสำหรับบางปีตอนนี้จะประสบกับปัญหาที่มากขึ้น ค่าใช้จ่ายสูงที่คิดค่าบริการจะยิ่งยากกว่าที่จะปรับตัวให้ดีขึ้น ผลกระทบอื่นที่อาจเกิดขึ้นคือการเพิ่มขึ้นของ ETFs และผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีค่าคอมมิชชั่นต่ำโดยทั่วไป เห็นได้ชัดว่าสิ่งนี้ได้เริ่มต้นขึ้นมาแล้ว แต่ฉันคิดว่าผลจะยิ่งเด่นชัดขึ้นในปีต่อ ๆ ไป รุ่นใหม่ของ ETFs ติดตามดัชนีที่ซับซ้อนมากขึ้นและกลยุทธ์ที่กำหนดเองทำ แนวโน้มนี้จะแข็งแกร่งขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ตามปกติแล้วความคิดเห็นใด ๆ ที่ได้รับการต้อนรับ 7 กรกฎาคม 2015, 8:04 น. บทเรียน R time series จำนวนมากที่ลอยอยู่รอบ ๆ เว็บโพสต์นี้ไม่ได้ออกแบบมาให้เป็นหนึ่งในนั้น แต่ฉันอยากจะแนะนำรายการเทคนิคที่มีประโยชน์มากที่สุดที่ฉันเจอเมื่อเกี่ยวข้องกับชุดเวลาทางการเงินใน R. บางฟังก์ชันที่นำเสนอในที่นี้มีประสิทธิภาพอย่างไม่น่าเชื่อ แต่น่าเสียดายที่ฝังอยู่ในเอกสารเพราะฉะนั้นความปรารถนาของฉันในการสร้างโพสต์เฉพาะ ฉันจะตอบคำถามเกี่ยวกับความถี่รายวันหรือความถี่ต่ำเท่านั้น การจัดการกับข้อมูลความถี่สูงต้องใช้เครื่องมือเฉพาะ: แพ็คเกจ data. table หรือ highfrequency คือบางส่วนของข้อมูลเหล่านี้ xts แพคเกจ xts คือต้องมีเมื่อมันมาถึงชุดครั้งใน R. ตัวอย่างด้านล่างโหลดแพ็กเกจและสร้างชุดเวลารายวัน 400 วันส่งกลับค่าปกติส่งกลับ merge. xts (แพคเกจ xts): นี่คือที่มีประสิทธิภาพอย่างไม่น่าเชื่อเมื่อมันมาถึง ผูกสองครั้งหรือมากกว่ากันด้วยกันไม่ว่าจะมีความยาวเท่ากันหรือไม่ อาร์กิวเมนต์การรวมเข้าด้วยกันเป็นเวทมนตร์ที่กำหนดว่าการรวมจะทำอย่างไรให้ใช้กันตามปรกติ (แพ็คเกจ xts): ใช้ฟังก์ชันที่ระบุกับแต่ละช่วงเวลาที่กำหนดในอ็อบเจ็กต์ชุดเวลาที่ระบุ ตัวอย่างด้านล่างคำนวณผลตอบแทนรายเดือนและรายปีของชุดที่สองในวัตถุ tsInter โปรดทราบว่าฉันใช้ผลรวมของผลลัพธ์ (ไม่มี compounding) endpoints (package xts): ดึงข้อมูลค่าดัชนีของวัตถุ xts ที่กำหนดให้สอดคล้องกับข้อสังเกตสุดท้ายที่ระบุช่วงเวลาที่ระบุโดย on ตัวอย่างให้วันสุดท้ายของเดือนสำหรับแต่ละชุดในวัตถุ tsInter โดยใช้ endpoint เพื่อเลือกวันที่ na. locf (zoo package): ฟังก์ชันทั่วไปสำหรับการแทนที่ NA ด้วย NA ไม่ใช่แบบล่าสุดก่อนหน้านี้ Extremely useful when dealing with a time series with a few 8220holes8221 and when this time series is subsequently used as input for an R functions that does not accept arguments with NAs. In the example I create a time series of random prices then artificially includes a few NAs in it and replace them with the most recent value. charts. PerformanceSummary (package PerformanceAnalytics): For a set of returns, create a wealth index chart, bars for per-period performance, and underwater chart for drawdown. This is incredibly useful as it displays on a single window all the relevant information for a quick visual inspection of a trading strategy. The example below turns the prices series into an xts object then displays a window with the 3 charts described above. The list above is by no means exhaustive but once you master the functions describe in this post it makes the manipulation of financial time series a lot easier, the code shorter and the readability of the code better. ตามปกติความคิดเห็นใด ๆ ต้อนรับ 23 มีนาคม 2015, 8:55 น. เมื่อพูดถึงการจัดการพอร์ตการลงทุนของหุ้นเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานปัญหาจะแตกต่างจากการกำหนดกลยุทธ์การคืนผลแน่นอน ในอดีตต้องถือหุ้นมากขึ้นกว่าในภายหลังซึ่งไม่มีหุ้นที่สามารถถือได้หากมีโอกาสไม่ดีพอ เหตุผลคือข้อผิดพลาดในการติดตาม นี่คือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลตอบแทนของพอร์ตการลงทุนลบด้วยผลตอบแทนจากการลงทุน มีการจัดเก็บหุ้นที่น้อยลงเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานมากขึ้นจะทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการติดตามได้มากขึ้น (เช่นความเสี่ยงที่สูงขึ้น) การวิเคราะห์ต่อไปนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากหนังสือ 8220Active Portfolio Management8221 โดย Grinold amp Kahn นี่คือพระคัมภีร์สำหรับทุกคนที่สนใจในการทำผลงานกับมาตรฐาน ผมขอแนะนำให้ทุกคนที่มีความสนใจในหัวข้อนี้ในการอ่านหนังสือตั้งแต่ต้นจนจบ It8217s เขียนเป็นอย่างดีและวางรากฐานของการจัดการพอร์ตโฟลิโอที่ใช้งานอย่างเป็นระบบ (ฉันไม่มีความร่วมมือใด ๆ กับบรรณาธิการหรือผู้เขียน) 1 8211 Factor Analysis นี่เรากำลังพยายามจัดอันดับหุ้นในจักรวาลการลงทุนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ หลายคนคิดค้นเครื่องมือและเครื่องมือมากมายที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ ในบทความนี้ฉันมุ่งเน้นไปที่สองเมตริกที่ง่ายและใช้กันอย่างแพร่หลาย: ค่าสัมประสิทธิ์ข้อมูล (IC) และ Quantiles Return (QR) 1.1 8211 ค่าสัมประสิทธิ์ข้อมูลเส้นขอบฟ้าสำหรับผลตอบแทนที่ได้รับจะต้องถูกกำหนดโดยนักวิเคราะห์และ it8217s ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการหมุนเวียนของกลยุทธ์8217และการสลายตัวของอัลฟา (ซึ่งเป็นหัวข้อที่ครอบคลุมการวิจัย) เห็นได้ชัดว่าไอซีจะต้องสูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในรูปแบบสัมบูรณ์ สำหรับผู้อ่านที่กระตือรือร้นในหนังสือโดย Grinold amp Kahn สูตรการเชื่อมโยง Information Ratio (IR) และ IC จะได้รับ: ด้วยความกว้างเป็นจำนวนของการเดิมพันที่เป็นอิสระ (ธุรกิจการค้า) สูตรนี้เรียกว่ากฎพื้นฐานของการจัดการที่ใช้งานอยู่ ปัญหาคือบ่อยครั้งที่การกำหนดความกว้างได้อย่างถูกต้องไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกับเสียง 1.2 8211 Quantiles Return เพื่อให้มีการคาดการณ์ที่ถูกต้องยิ่งขึ้นเกี่ยวกับปัจจัยที่ทำให้พลังงานที่คาดการณ์ได้ it8217s จำเป็นที่จะต้องก้าวไปอีกขั้นหนึ่งและจัดกลุ่มหุ้นตามปริมาณของค่าปัจจัยต่างๆแล้ววิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของผลตอบแทน (หรือตัวชี้วัดค่าเฉลี่ยของศูนย์กลางอื่น ๆ ) ของแต่ละกลุ่ม quantiles ประโยชน์ของเครื่องมือนี้ตรงไปตรงมา ปัจจัยหนึ่งสามารถมี IC ที่ดี แต่พลังการคาดการณ์อาจ จำกัด อยู่ที่จำนวนหุ้นที่น้อย ไม่ดีเท่าผู้จัดการด้านการลงทุนจะต้องเลือกหุ้นภายในจักรวาลทั้งหมดเพื่อให้เป็นไปตามข้อ จำกัด ข้อผิดพลาดในการติดตาม กลับ quantiles ดีมีลักษณะความสัมพันธ์ที่น่าเบื่อระหว่างแต่ละ quantiles และส่งกลับ. หุ้นทั้งหมดในดัชนี SampP500 (ในขณะที่เขียน) เห็นได้ชัดว่ามีอคติในการอยู่รอดของเรือ: รายการดัชนีหุ้นในดัชนีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญระหว่างช่วงเริ่มต้นและช่วงสิ้นสุดของช่วงเวลาตัวอย่าง แต่ก็มีความสามารถเพียงพอสำหรับวัตถุประสงค์ในการแสดงเท่านั้น รหัสด้านล่างดาวน์โหลดราคาหุ้นแต่ละแบบใน SampP500 ระหว่างเดือน ม. ค. 2548 ถึงวันนี้ (ต้องใช้เวลาสักครู่) และจะเปลี่ยนราคาวัตถุดิบให้เป็นผลตอบแทนในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาและเดือนที่ผ่านมา อดีตเป็นปัจจัยของเราหลังจะใช้เป็นมาตรการส่งกลับ ด้านล่างนี้เป็นรหัสในการคำนวณค่าสัมประสิทธิ์ข้อมูลและปริมาณการส่งกลับ โปรดทราบว่าฉันใช้ quintiles ในตัวอย่างนี้ แต่สามารถใช้วิธีจัดกลุ่มอื่น ๆ (terciles, deciles etc8230) จริงๆมันขึ้นอยู่กับขนาดตัวอย่างสิ่งที่คุณต้องการจับภาพและสภาพอากาศที่คุณต้องการมีภาพรวมกว้างหรือมุ่งเน้นกระจายหาง สำหรับการประเมินผลตอบแทนภายในแต่ละกลุ่มค่ามัธยฐานถูกใช้เป็นตัวประมาณแนวโน้มกลาง มาตรการนี้มีความไวต่อค่าผิดปกติน้อยกว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิต และสุดท้ายโค้ดเพื่อสร้างแผนภูมิ Quantiles Return 3 8211 วิธีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข้างต้นในแผนภูมิด้านบน Q1 จะกลับมาต่ำสุดในรอบ 12 เดือนและ Q5 สูงสุด มีการเพิ่มผลตอบแทนเชิงปริมาณในช่วง Q1 และ Q5 ที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเกือบทุกอย่างซึ่งแสดงให้เห็นว่าหุ้นที่ลดลงใน Q5 ดีกว่าไตรมาสที่ 1 ประมาณ 1 ต่อเดือน นี่เป็นสิ่งที่มีความสำคัญและมีประสิทธิภาพสำหรับปัจจัยง่ายๆเช่น (ไม่แปลกใจเลยครับ) ดังนั้นเราจึงมีโอกาสที่จะเอาชนะดัชนีได้มากขึ้นโดยการถ่วงน้ำหนักหุ้นที่ลดลงสู่ไตรมาสที่ 5 และทำให้น้ำหนักลดลงเมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน IC ของ 0.0206 อาจไม่ได้หมายถึงการจัดการที่ดีในตัวเอง แต่ it8217s อย่างมีนัยสำคัญที่แตกต่างจาก 0 และบ่งบอกถึงพลังการคาดการณ์ที่ดีของที่ผ่านมา 12 เดือนกลับโดยรวม การทดสอบความสำคัญอย่างเป็นทางการสามารถประเมินได้ แต่สิ่งนี้อยู่นอกเหนือขอบเขตของบทความนี้ 4 8211 ข้อ จำกัด ในทางปฏิบัติกรอบการทำงานข้างต้นเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมสำหรับการประเมินคุณภาพของปัจจัยการลงทุน 8272s อย่างไรก็ตามมีข้อ จำกัด ในทางปฏิบัติที่ต้องใช้ในการดำเนินการในชีวิตจริงคือการปรับสมดุล ในคำอธิบายด้านบน it8217s สันนิษฐานว่า ณ สิ้นเดือนของพอร์ตโฟลิโอจะปรับสมดุลได้อย่างเต็มที่ ซึ่งหมายความว่าหุ้นทั้งหมดที่ร่วงลงใน Q1 มีน้ำหนักน้อยและหุ้นทั้งหมดที่ตกอยู่ในไตรมาสที่ 5 มีน้ำหนักเกินเมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน นี่เป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ: บางหุ้นอาจถูกแยกออกจากจักรวาลการลงทุนมีข้อจํากัดเกี่ยวกับอุตสาหกรรมหรือภาคน้ำหนักมีข้อจํากัดในการหมุนเวียนเป็นต้น 823 ต้นทุนการทำธุรกรรม สิ่งนี้ไม่ได้นำมาพิจารณาในการวิเคราะห์ข้างต้นและเป็นข้อบกพร่องร้ายแรงต่อการใช้ชีวิตจริง การพิจารณาการหมุนเวียนมักใช้ในชีวิตจริงในรูปของการลงโทษต่อคุณภาพของปัจจัย สัมประสิทธิ์การถ่ายเท นี่คือการขยายกฎหมายพื้นฐานของการจัดการที่ใช้งานอยู่และเป็นการผ่อนคลายสมมติฐานของแบบจำลอง Grinold8217s ที่ผู้บริหารไม่ต้องเผชิญกับข้อ จำกัด ใด ๆ ที่ทำให้พวกเขาไม่สามารถแปลข้อมูลเชิงลึกด้านการลงทุนของตนโดยตรงไปยังการเดิมพันในพอร์ตโฟลิโอ And finally, I8217m amazed by what can be achieved in less than 80 lines of code with R8230 As usual any comments welcome